我们的 RMSE 为 793,比 ARMA 好。另一种方法是根据时间特征(如周、月和年)训练线性回归模型。这种方法是有限的,因为它不能像 ARIMA 方法那样捕获自回归和移动平均特征。此外,ARIMA 根据去趋势滞后目标值训练回归器,而不是线性回归等自变量。话虽如此,ARIMA的表现可能会优于在独立时间变量上训练的线性回归模型。
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我们的 RMSE 为 793,比 ARMA 好。另一种方法是根据时间特征(如周、月和年)训练线性回归模型。这种方法是有限的,因为它不能像 ARIMA 方法那样捕获自回归和移动平均特征。此外,ARIMA 根据去趋势滞后目标值训练回归器,而不是线性回归等自变量。话虽如此,ARIMA的表现可能会优于在独立时间变量上训练的线性回归模型。